English (United Kingdom)Russian (CIS)
К вопросу о моделировании финансового рынка

Авторы:

СТРЕЛЬНИКОВ Евгений Викторович Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела

Аннотация:

Исследование направлено на изучение методологических проблем построения финансового рынка. Автором классифицированы раз- личные типы моделей, характерных для разных субъектов экономики и разных состояний среды функционирования сегментов финансового рынка. Выделены две группы методов построения финансового рынка: методики, базирующиеся на исследовании VaR компонента, и методики, связанные с построением винеровского процесса. В рамках рассматриваемых моделей выделены две подгруппы: основанные на методологии исторических симуляций и базирующиеся на анализе поведения цен на финансовые активы при моделировании уровня волатильности рынка. Сделан вывод, что дифференциация методологических особенностей построения финансового рынка позволит применять новые методы прогнозирования ситуации на финансовом рынке и его сегментах.

Ключевые слова:

РИСК, ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ, БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ СИМУЛЯЦИИ, НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Скачать полный текст статьи

Ссылка для цитирования: Стрельников Е.В. К вопросу о моделировании финансового рынка // Управленец. 2017. № 1(65). С. 54–59.